刘再明;张伟 关于具有随机收入的离散时间风险模型的股利问题。 (中文。英文摘要) Zbl 1174.91012号 数学学报。申请。罪。 第4号第31页,第642-647页(2008年). 摘要:本文考虑一类具有随机收入的离散时间非生命风险模型。给出了破产时Gerber-Shiu折现罚函数。给出了破产时间的期望和有限时间破产概率。作为一个例子,我们给出了一个例子。 MSC公司: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:离散时间风险模型;随机收入;Gerber-Shiu预期折现罚款函数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Liu}和\textit{W.Zhang},数学学报。申请。罪。31,第4号,642--647(2008;Zbl 1174.91012)