王占峰;刘文新;林媛媛 相对误差回归中的一个变点问题。 (英语) Zbl 1329.62111号 测试 24,第4期,835-856(2015). 摘要:提出了一种基于非参数相对误差的方法来检测和估计乘法回归模型的变化点。建立了无变点效应的检验统计量的渐近分布。我们证明了所提出的变点估计的(n)-相合性。仿真研究表明,具有相对误差的变化点检测和估计在许多实际情况下都表现得相当好。应用程序以财务数据集为例进行说明。 引用于4文件 理学硕士: 62英尺12英寸 参数估计量的渐近性质 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词:变更点;乘法回归模型;产品形式;相对误差 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Wang}等人,测试24,No.4,835--856(2015;Zbl 1329.62111) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bai J(1995)偏移的最小绝对偏差估计。经济理论11:403-436·网址:10.1017/S026646660000935X [2] Bai J(1997)一次估计一次多个断裂。经济学理论13:315-352·网址:10.1017/S0266466600005831 [3] Bassevill M,Nikiforov IV(1993)《突变检测:理论与应用》。英格伍德悬崖普伦蒂斯·霍尔·Zbl 1407.62012年 [4] Chen K,Guo S,Lin Y,Ying Z(2010)最小绝对相对误差估计。美国统计学会杂志105:1104-1112·Zbl 1390.62117号 ·doi:10.1198/jasa.2010.tm09307 [5] Chen K,Lin Y,Wang Z,Ying Z(2013)最小产品相对误差估计。http://arxiv.org/abs/1309.0220 ·Zbl 1328.62146号 [6] Ciuperca G(2014)变化点非线性分位数模型中的估计。http://arxiv.org/abs/1401.4883 ·Zbl 1297.62162号 [7] CörgőM,Horváth L(1997),变点分析中的极限定理。纽约威利·Zbl 0884.62023号 [8] Dempfle A,Stute W(2002)回归中不连续性的非参数估计。统计Neerl 56:233-242·Zbl 1076.62520号 ·doi:10.1111/1467-9574.00196 [9] Fokianos K、Gombay E、Hussein A(2014)二进制时间序列模型的回顾性变化检测。J Stat Plan推断145:102-112·Zbl 1278.62143号 ·doi:10.1016/j.jspi.2013.08.017 [10] Gijbels I,Gürler U(2003)基于删失数据的风险函数中变化点的估计。寿命数据分析9:395-411·Zbl 1038.62091号 ·doi:10.1023/B:LIDA.0000012424.71723.9d [11] Gijbels I,Hall P,Kneip A(1999)关于平滑曲线中跳跃点的估计。Ann Inst统计数学51:231-251·Zbl 0934.62035号 ·doi:10.1023/A:1003802007064 [12] Gurevicha G,Vexler A(2005)逻辑回归模型中的变点问题。J Stat Plan推断131:313-331·Zbl 1061.62029号 ·doi:10.1016/j.jspi.2004.03.004 [13] Hall P,Molchanov I(2003)回归曲线和曲面中不连续性设计自适应估计的顺序方法。安统计31:921-941·Zbl 1028.62069号 ·doi:10.1214操作系统/1056562467 [14] Kirch C,Kamgaing JT(2014)基于估计函数的监测时间序列。凯泽斯劳滕理工大学Fachbereich Mathematik技术报告·Zbl 1320.60074号 [15] Krishnaiah PR,Miao BQ(1988)《关于变化点估计的评论》。Handb统计7:375-402·doi:10.1016/S0169-7161(88)07021-X [16] Koul HL,Qian L(2002)两阶段线性回归模型中最大似然估计的渐近性。J Stat Plan推断108:99-119·Zbl 1016.62017年 ·doi:10.1016/S0378-3758(02)00273-2 [17] Liu Y,Zou C,Zhang R(2008)线性回归模型中变化点的经验似然比检验。公共统计理论方法37:2551-2563·Zbl 1147.62332号 ·网址:10.1080/03610920802040373 [18] Loader CR(1996)使用非参数回归估计变化点。安统计24:1667-1678·Zbl 0867.62033号 ·doi:10.1214/aos/1032298290 [19] Müller HG(1992)非参数回归分析中的变化点。安统计20:737-761·Zbl 0783.62032号 ·doi:10.1214/aos/1176348654 [20] Müller HG,Song K(1997)平滑回归模型中的两阶段变点估计。统计概率快报34:323-335·Zbl 0874.62035号 ·doi:10.1016/S0167-7152(96)00197-6 [21] Oka T,Qu Z(2011)估计回归分位数的结构变化。《经济学杂志》162:248-267·Zbl 1441.62823号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2011.01.005 [22] Park H,Stefanski LA(1998)相对误差预测。统计概率Lett 40:227-236·Zbl 0959.62063号 ·doi:10.1016/S0167-7152(98)00088-1 [23] Pons O(2003)未知时间变化点的Cox回归模型估计。安统计31:442-463·Zbl 1040.62090号 ·doi:10.1214操作系统/1051027876 [24] Quandt RE,Ramsay JB(1978)估计正态分布和切换回归的混合。美国统计协会杂志73:730-752·Zbl 0401.62024号 ·doi:10.1080/01621459.1978.10480085 [25] Rao CR,Wu Y,Shi X(2010)回归问题中同时进行变点分析和变量选择的基于M估计的准则。J统计理论实践4:773-801·Zbl 1420.62299号 ·doi:10.1080/15598608.2010.10412018 [26] Ritov Y(1990)未知分布变化点的非对称有效估计。安统计18:1829-1839·兹比尔0714.62027 ·doi:10.1214/aos/1176347881 [27] 王志峰,吴玉华,赵LC(2007)删失回归模型的变点估计。科学中国期刊A 50:63-72·Zbl 1114.62038号 [28] 叶J(2007)价格模型与会计信息的价值相关性。纽约城市大学巴鲁克学院斯坦·罗斯会计系技术报告 [29] Zhang Q,Wang Q(2012)部分线性乘法模型的局部最小绝对相对误差估计方法。统计Sin 23:1091-1116·Zbl 1534.62086号 [30] Zhou Z(2013)异方差和自相关稳健结构变化检测。美国统计协会杂志108:726-740·Zbl 06195974号 ·doi:10.1080/01621459.2013.787184 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。