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唐纳德·安德鲁斯。;利伯曼，要约;瓦迪姆·马默

长记忆高斯过程参数自举的高阶改进。 （英语） Zbl 1345.62055号

《经济学杂志》。 133，第2期，673-702（2006）.
摘要：本文确定了平稳长记忆高斯时间序列协方差参数的δ方法和参数自举置信区间的覆盖概率误差。包括长内存参数\（d_{0}\）的CI。结果表明，bootstrap比delta方法提供了更高阶的改进。给出了测试的类似结果。CI和测试基于两个近似最大似然估计值中的一个或另一个。第一个估计器求解关于“插件”对数似然函数协方差参数的一阶条件，该函数的未知平均值被样本平均值替换。第二个估计器对插件Whittle log-likelihood也是如此。{}对于长记忆时间序列的协方差参数，单侧引导CI的覆盖概率误差的大小与使用iid数据时基本相同。即使不能以通常的（n^{1/2}）速率估计时间序列的平均值，也会发生这种情况。

引用于11文件

MSC公司：

62F40型 引导、折刀和其他重采样方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60G15年 高斯过程

关键词：

渐近的;置信区间;δ法;埃奇沃斯展式;高斯过程;长记忆;最大似然估计量;参数自助法;\（t）统计;削波可能性

软件：

长备忘录
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\textit{D.W.K.Andrews}等人，J.Econom。133，第2号，673--702（2006；Zbl 1345.62055）
全文： 内政部

参考文献：

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