赵卫东;李阳;朱丽丽 求解倒向随机微分方程的Crank-Nicolson格式的误差估计。 （英语） Zbl 1281.65016号 国际期刊数字。分析。模型。 10，第4期，876-898（2013）. 作者给出了一种特殊的（θ）格式Crank-Nicolson格式的误差估计，该格式用于用一般生成器数值求解倒向随机微分方程\[-dy_t=f（t，y_t，z_t）dt-z_tdW_t。\]主要结果是，在终端条件下函数\（φ）和函数\（f，\）的一些合理正则性条件下，当误差在\（L^p\）\（（p\geq1）\）范数下测量时，该方案对于求解\（y_t\）和\（z_t\）都是二阶精确的。它在倒向随机微分方程的数值分析中非常有用。审核人：Jialin Hong（北京） 引用于10文件 MSC公司： 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 35F05型 线性一阶偏微分方程 65升12 常微分方程的有限差分和有限体积法 65升70 常微分方程数值方法的误差界 关键词：倒向随机微分方程;Crank-Nicolson方案;\（θ）-方案;误差估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Zhao}等人，国际期刊数字。分析。模型。10，第4号，876--898（2013；Zbl 1281.65016） 全文： 链接