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李欣;齐、清远

具有不一致信息的乘性噪声系统的本地和远程随机博弈的开环和闭环纳什均衡。 （英语） Zbl 1531.91024号

最佳方案。控制应用程序。方法 45，编号1，230-247（2024）.
摘要：本文研究了具有不一致信息的乘性噪声系统的局部和远程随机非零和博弈，其中乘性噪声会导致线性系统的非线性特性，使得求解最优线性反馈纳什均衡变得困难。对于所考虑的局部和远程随机非零和博弈，局部参与者和远程参与者获得的信息集不同，导致两个参与者之间的信息不一致。目标是每个参与者都希望最小化自己的成本函数。我们的方法是基于正交分解和完全平方技术的组合，这允许我们导出一组耦合的Riccati方程，这些方程表征了最优反馈显式（闭环）Nash均衡。本文的贡献总结如下。首先，采用Pontryagin极大值原理，得到了前向和后向随机差分方程（FBSDE）的最优开环纳什均衡。其次，利用正交分解方法得到了具有不一致信息的乘性噪声系统的局部和远程随机非零和对策的闭环纳什均衡。最后，通过仿真实例说明了理论结果的有效性，并讨论了对更复杂系统的潜在扩展。
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MSC公司：

91A15型 随机对策，随机微分对策
91A05型 2人游戏

关键词：

不一致信息结构;最大值原理;乘性噪声系统;开环和闭环纳什均衡;随机非零和对策
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\textit{X.Li}和\textit{Q.Qi}，Optim。控制应用程序。方法45，编号1，230--247（2024；Zbl 1531.91024）
全文： 内政部

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