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李彤;小郑

具有测量误差的广义线性模型的稳健估计。 （英语） Zbl 1033.62068号

《经济学杂志》。 118，编号1-2，51-65（2004）.
摘要：本文考虑具有协变量测量误差的广义线性模型的一致估计。与之前假设测量误差是正态分布的方法不同，我们没有对潜在变量或测量误差进行分布假设。使用的结果T.李[J.Econometrics 110，1–26（2002；Zbl 1030.62034号)]在重复测量可用时，关于潜在变量分布的非参数识别和估计，我们建议基于渐近修正似然最大化准则。我们证明了这种估计是一致的。我们还通过蒙特卡罗研究评估了估计器的有限样本性能。

引用于12文件

MSC公司：

62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
62G07年 密度估算

关键词：

一致性;经验特征函数;复制测量值;半参数渐近校正似然估计量

引文：

兹比尔1030.62034
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Li}和\textit{C.Xiao}，J.Econom。118，编号1--2，51-65（2004；Zbl 1033.62068）
全文： DOI程序

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