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具有可变保费率的风险模型中的局部破产概率。 (中文。英文摘要) Zbl 1313.60133号

摘要:我们引入了一个具有可变保费率的巨灾风险模型,得到了重尾索赔下破产概率的局部结果。此外,我们对风险模型进行了扩展,并在网络马尔可夫骨架过程的框架内提出了回归型大小依赖模型,该模型在精算领域具有理论和实际价值,并允许在各个领域应用。

MSC公司:

60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间(社会流动、学习理论、工业过程等)上的应用
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
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