毕秀春;李蓉 具有可变保费率的风险模型中的局部破产概率。 (中文。英文摘要) Zbl 1313.60133号 数学学报。罪。,下巴。序列号。 57,第1期,9-16(2014)。 摘要:我们引入了一个具有可变保费率的巨灾风险模型,得到了重尾索赔下破产概率的局部结果。此外,我们对风险模型进行了扩展,并在网络马尔可夫骨架过程的框架内提出了回归型大小依赖模型,该模型在精算领域具有理论和实际价值,并允许在各个领域应用。 MSC公司: 60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间(社会流动、学习理论、工业过程等)上的应用 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 关键词:灾难索赔;保险费率;破产概率;重尾分布;网络马尔可夫骨架过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Bi}和\textit{R.Li},数学学报。罪。,下巴。序列号。57,编号1,9-16(2014;兹bl 1313.60133)