李素芳;朱慧明;李蓉 利用MCMC算法对面板数据进行贝叶斯单位根检验。 （中文。英文摘要） Zbl 1340.62129号 湖南大学自然科学学报。 42，第1期，136-140（2015）。 摘要：由于传统面板单位根检验的检验能力不稳定，且传统面板单位根检验的零假设选择具有主观性，本文提出了一种基于非对称拉普拉斯分布的面板数据贝叶斯分位数单位根检验。在分位数自回归面板数据模型的基础上，推导了参数的完全条件分布，并设计了MCMC算法。然后，进行了贝叶斯分位数单位根检验。数值结果是通过蒙特卡罗模拟的组合产生的，从中我们发现贝叶斯分位数单位根检验是非常有效和可行的。结果表明，贝叶斯分位数单位根检验解决了不稳定功率问题和零假设的主观选择问题。此外，测试更加稳健，可以提供更完整的信息。 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验 2015年1月62日 贝叶斯推断 91B84号 经济时间序列分析 关键词：面板数据;贝叶斯方法;分位数;单位根;模拟 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Li}等，湖南大学自然科学学院。42，第1号，136--140（2015；Zbl 1340.62129）