Lee，Ho Seok李和硕;申勇贤 一个具有非效用和生存消费约束的最优消费、投资和自愿退休选择问题：一个动态规划方法。 （英语） Zbl 1314.91198号 数学杂志。分析。应用。 428，No.2，762-771（2015）. 本文“研究具有自愿退休和退休前自给消费约束的代理人的最优消费/投资组合问题”。作者“使用动态规划方法来获得最佳消费/投资组合和退休时间的显式形式”。审核人：勒兹万·勒杜卡努（Iaši） 引用于6文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90 C90 数学规划的应用 90立方厘米 动态编程 关键词：自愿退休;投资组合选择;生存消费约束;CRRA实用程序;动态规划方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛H.-S.Lee｝和\textit｛Y.H.Shin｝，J.数学。分析。申请。428，No.2，762--771（2015；Zbl 1314.91198） 全文： 内政部 参考文献： [1] Choi，K.J。；Shim，G.，《Disutility，optimal retainment，and portfolio selection》，数学。《金融》，16，443-467（2006）·Zbl 1145.91343号 [2] Choi，K.J。；垫片G。；Shin，Y.H.，最优投资组合，消费休闲和退休选择问题与消费电子产品效用，数学。《金融》，第18期，第445-472页（2008年）·Zbl 1141.91428号 [3] Farhi，E。；Panageas，S.，《为提前退休储蓄和投资：理论分析》，J.Financ。经济。，83, 87-121 (2007) [4] 龚，N。；Li，T.，指数债券在实际生活消费最优动态资产配置模型中的作用，应用。数学。计算。，174, 710-731 (2006) ·Zbl 1137.91448号 [5] 卡拉茨，I。；Lehoczky，J.P。；Sethi，S.P。；Shreve，S.E.，一般消费/投资问题的显式解，数学。操作。第11号决议，第261-294页（1986年）·Zbl 0622.90018号 [6] Krylov，N.V.，二阶非线性椭圆和抛物方程（1987），Reidel:Reidel Dordrecht·Zbl 0619.35004号 [7] Lakner，P。；Nygren，L.M.，具有下行约束的投资组合优化，数学。《金融》，第16期，第283-299页（2006年）·Zbl 1145.91350号 [9] Lim，B.H。；Shin，Y.H。；Choi，U.J.，具有二效用和生存消费约束的最优投资、消费和退休选择问题，J.Math。分析。申请。，345, 109-122 (2008) ·Zbl 1175.91162号 [10] Merton，R.C.，《不确定性下的终身投资组合选择：连续时间案例》，《经济学评论》。《法律总汇》第51447-257页（1969年） [11] Merton，R.C.，《连续时间模型中的最优消费和投资组合规则》，J.Econom。理论，3373-413（1971）·Zbl 1011.91502号 [12] 垫片G。；Shin，Y.H.，《最佳工作、消费/休闲和投资政策》，Oper。Res.Lett.公司。，42, 145-149 (2014) ·Zbl 1408.91204号 [13] Shin，Y.H.，自愿退休和投资组合选择：动态规划方法，应用。数学。莱特。，25, 1087-1093 (2012) ·Zbl 1244.91113号 [14] Shin，Y.H。；Lim，B.H。；Choi，U.J.，具有下行消费约束的最优消费和投资组合选择问题，应用。数学。计算。，188, 1801-1811 (2007) ·Zbl 1298.91151号 [15] 维拉，J.-L。；Zariphopoulou，T.，《借贷约束下的最优消费和投资组合选择》，J.Econom。理论，77，402-431（1997）·兹比尔0897.90078 [16] Zariphopoulou，T.，带约束的消费投资模型，SIAM J.Control Optim。，32, 59-85 (1994) ·Zbl 0790.90007号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。