谢胜坤;克里希南，斯里达尔 马尔可夫变换几何布朗运动的首次通过时间密度。 （英语） Zbl 1234.60086号 高级申请。统计科学。 5，第1号，1-22（2011）. 本文研究了有吸收障碍和无吸收障碍的马尔可夫切换扩散过程的转移密度。利用路径积分方法研究了马尔可夫切换模型的首次通过时间问题。给出了一个示例，其中将该马尔可夫模型用作资产计算回望期权的基础过程。审核人：佩德罗·莫雷丁（圣保罗） MSC公司： 60J65型 布朗运动 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：几何布朗运动;首次通过时间;扩散过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Xie}和\textit{S.Krishnan}，高级应用程序。统计科学。5，第1号，1--22（2011；Zbl 1234.60086）