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科普费尔，贝内迪克特;卢杰·吕申多夫

半鞅的马尔可夫投影-在比较结果中的应用。 （英语） Zbl 07711490号

随机过程应用。 162, 361-386 (2023).
在本文中，作者导出了半鞅比较结果的推广。他们的结果基于马尔可夫投影和马尔可夫过程的已知比较结果。本文的第一部分是关于构造半鞅马尔可夫映射的另一种方法与论文相比A.Bentata公司和R.续【金融期刊第19期，第3期，617–651页（2015年；Zbl 1325.60115号)]'这是基于一个适定鞅问题的解，（作者）基本上利用了伪微分算子，如[B.伯特彻，J.Lond。数学。社会学，II。序列号。78，第3期，605–621页（2008年；Zbl 1155.35115号)]以及相关进化问题的基本解决方案。这种方法允许在鞅方法中对微分特征进行一些有界性假设。由于马尔可夫投影的构造，半鞅的路径依赖函数（与数学金融中的欧式期权相联系）的比较结果可以归结为研究得很好的马尔可夫半鞅比较问题。比较结果的马尔可夫投影方法不要求其中一个半鞅是马尔可夫的，这是文献中常见的假设。一个想法G.布鲁尼克和S.Shreve公司【Ann.Appl.Probab.23，No.4，1584–1628（2013；Zbl 1284.60109号)]模拟更新后的过程会导致与马尔科夫情况相关的约简结果，从而对相关生成器进行比较。因此，半鞅的路径相关函数也得到了一般的比较结果主要定理是比较结果。然而，投影定理本身确实有一些价值。
审核人：亚历山大·施努尔（西根）

引用于1文件

MSC公司：

60G44型 具有连续参数的鞅
60埃15 不平等；随机排序
60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程

关键词：

马尔可夫投影;伪微分算子;半鞅的排序

引文：

Zbl 1155.35115号;Zbl 1284.60109号;Zbl 1325.60115号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Köpfer}和\textit{L.Rüschendorf}，随机过程应用。162361-386（2023年；兹bl 07711490）
全文： 内政部

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