Kim，Chang Sik先生 股票收益分布的空间优势检验：来自东亚金融危机前后韩国股市的证据。 （英语） 兹比尔1193.91175 非线性动力学研究。经济。 13，第4号，第4条，27页（2009年）. 摘要：本文考察了1997年前后东亚金融危机前后韩国股市收益的空间支配性。Park（2006）开发的空间分析提供了一种新的工具，用于测试即使在非平稳性条件下，一个过程相对于另一个过程的分布优势。将成熟随机优势的概念推广到分布是时变的非平稳时间序列，研究了韩国股市收益中空间优势的存在性。我们发现，危机前韩国股市指数的累积收益率分布在空间上主导了危机后短期投资的分布，且随着投资周期的延长，这种主导性逐渐减弱。 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.S.Kim}，非线性动力学研究。经济。13，第4号，第4条，27页（2009年；Zbl 1193.91175） 全文： 内政部