赵倩;金、卓;魏家钦 保险公司在制度转换模型下的最优负债率和股利策略。 （英语） Zbl 1411.91328号 斯托奇。模型 34，第4期，435-463（2018）. 摘要：本文研究了保险公司在该模型下的最优负债率和股利策略，该模型的系数取决于经济状况。目标是最大化保险公司股息支付的总预期贴现效用。最优策略和值函数由关联的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的经典解表征，该方程可简化为非线性偏微分方程组。考虑对数和幂效用，利用有序上下解方法证明了系统经典解的存在性，并验证了该解确实是值函数。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：债务比率;股利分配策略;HJB方程;体制转换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.Zhao}等人，Stoch。型号34，编号4，435--463（2018；Zbl 1411.91328） 全文： 内政部 参考文献： [1] Avanzi，B.，《股利分配策略：回顾》，《北美法案》。J、 13、217-251（2009）·Zbl 1483.91177号 [2] De Finetti，B.，Su Un’impostazione alternativa della teoria collectiva del rischio，第十五届国际精算师大会会刊，2433-443（1957） [3] 弗莱明，W.H。；Pang，T.，《随机控制理论在金融经济学中的应用》，SIAM J.control。Optim，43，502-531（2004）·Zbl 1101.93085号 [4] 江，Z。；Pistorius，M.，马尔可夫体制转换下的最优股利分配，金融。斯托克，16，449-476（2012）·Zbl 1252.93135号 [5] Z.Jin。；Yang，H。；Yin，G.，再保险的最优负债率和股息支付策略，保险。数学。《经济学》，64，351-363（2015）·兹比尔1348.91156 [6] Pang，T.，具有对数效用的随机投资组合优化，国际期刊Theor。申请。Finan，09,9869-887（2006）·Zbl 1138.91468号 [7] Pao，C.V.，非线性抛物方程和椭圆方程（1993），阻燃出版社：阻燃出版社，纽约 [8] Pao，C.V.，无界域中的非线性椭圆系统，非线性。分析。理论。方法。申请书，221391-1407（1994）·Zbl 0807.35045号 [9] Sotomayor，L.R。；Cadenillas，A.，存在制度转换时最优股利政策的经典和奇异随机控制，保险。数学。《经济学》，48，344-354（2011）·Zbl 1218.91096号 [10] Stein，J.L.，《随机最优控制与美国金融债务危机》（2012年），Springer:Springer，纽约·Zbl 1250.91006号 [11] 魏杰。；王，R。；Yang，H.，关于体制转换扩散模型中的最优股利策略，Adv.Appl。Probab，44，886-906（2012）·Zbl 1251.93143号 [12] Zhu，J.，具有限制股息率的体制转换扩散模型的股息优化，Astin。《公牛》，44，459-494（2014）·Zbl 1291.91137号 [13] 朱，J。；Yang，H.，带体制转换的一般扩散模型中的最优融资和股利分配，高级应用。Probab，48406-422（2016）·Zbl 1343.49032号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。