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孟慧;李硕明;金、卓

两个保险公司之间具有非线性风险过程的再保险博弈。 （英语） Zbl 1318.91120号

保险。数学。经济。 62, 91-97 (2015).
摘要：在本文中，我们考虑两个保险公司之间具有非线性（二次）风险控制过程的随机微分再保险博弈。我们假设每个保险公司的目标是在固定的终止时间（T）最大化其终端盈余与竞争对手的终端盈余之差的指数效用。首先，我们给出了时间间隔（[0，T]\）的显式划分（包括九个子集）。此外，在每个子集上，通过求解一对Hamilton-Jacobi-Bellman方程，导出了显式纳什均衡策略。最后，对于一些特殊情况，我们分析了时间和二次控制参数对纳什均衡策略的影响，并得到了（[0，t]\）的一些简单划分。基于这些结果，我们对纳什均衡策略和价值函数的时间（t）、二次控制参数和竞争敏感性参数进行了数值分析。

引用于28文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91A80型 博弈论的应用
91A15型 随机对策，随机微分对策
91A23型 微分对策（博弈论方面）

关键词：

随机微分对策;非线性风险过程;相对性能;纳什均衡;指数效用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Meng}等人，《保险》。数学。经济。62、91——97（2015年；Zbl 1318.91120）
全文： 内政部

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