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A.格洛特。;伊戈尔·霍诺雷;Loukianova，D。

一类遍历跳跃扩散的不变分布的近似。 （英语） Zbl 1455.60091号

ESAIM，Probab公司。斯达。 24, 883-913 (2020).
摘要：在本文中，我们近似于由布朗运动和具有次高斯跳跃的复合泊松过程之和驱动的遍历跳跃扩散的不变分布。我们首先构造了一个时间步长递减的Euler离散格式。该方案与[D.兰伯顿和G.帕格斯，伯努利8号，第367–405页（2002年；Zbl 1006.60074号)]对于Brownian扩散，在[F.潘洛普，Ann.应用。普罗巴伯。18，第2期，379–426页（2008年；Zbl 1136.60049号)]用Lévy跳跃进行扩散。我们得到了一个非渐近准（准）不变分布与经验分布之差的高斯（渐近高斯）浓度界，采用沿适当的测试函数（f）减少时间步长的方案计算，使得（f-（f））是无穷小生成器的协边界。

理学硕士：

60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60埃15 不平等；随机排序
65立方米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

不变分布;扩散过程;跳转进程;非齐次马尔可夫链;非渐近高斯浓度

引文：

Zbl 1006.60074号;Zbl 1136.60049号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Gloter}等人，ESAIM，Probab。Stat.24，883--913（2020；Zbl 1455.60091）
全文： 内政部
OA许可证

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