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刘，张;拉贾·纳赛尔;郭敏

零售抵押贷款压力测试方法：基于时间框架和幅度分析。 （英语） Zbl 1376.62066号

J.预测。 34，第4期，261-274（2015）.
摘要：在本研究中，基于压力测试框架，使用非平稳马尔可夫链模型和带有外生变量和logistic函数耦合的向量自回归移动平均值（VARMAX-L）来分析和预测零售抵押贷款组合的稳定性。本文介绍的方法可以用来预测在一定程度的冲击下，零售抵押贷款在预先指定的状态下的转移概率。因此，该方法提供了投资组合转换过程的动态图像，通过该图像可以评估其随时间的变化行为。虽然本文的重点是零售抵押贷款，但本研究的方法也可以用于分析银行的其他信贷产品。

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G40型 信用风险

关键词：

非平稳马尔可夫链;VARMAX-L建模;零售抵押贷款;资产分配
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Liu}等人，J.Forecast。34，第4号，261--274（2015；Zbl 1376.62066）
全文： 内政部

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