托马斯·古尔;伯恩德·卡尔伯 一种估计金融相关矩阵噪声的新方法。 （英语） Zbl 1042.91042号 《物理学杂志》。A、 数学。消息。 36，第12号，3009-3032（2003）. 小结：属于同一产业分支的公司受到类似的经济影响。因此，他们股票的时间序列可以显示出类似的趋势，暗示着存在相关性。财务相关性矩阵衡量股票时间序列之间的非系统相关性。这些信息对风险管理很重要。Laloux等人发现，相关矩阵是“噪声修饰”的，主要原因是时间序列的有限性。我们提出了一种新的替代方法来估计这种噪声。我们在相关矩阵中引入元素的幂映射，以抑制噪声，从而有效地“延长”时间序列。既不需要进一步的数据处理，也不需要额外的输入。为了开发和测试我们的方法，我们使用了Noh建议的一个模型，该模型可视为经济学中“因子模型”的特例。我们对时间序列进行了数值模拟，并获得了相关矩阵。我们通过定性分析讨论来支持数值计算。利用我们的方法，可以检测出该噪声下隐藏的不同相关结构。我们的方法是通用的，可以应用于所有测量时间序列的系统。 引用于12文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 62D05型 抽样理论、抽样调查 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Guhr}和\textit{B.Kälber}，J.Phys。A、 数学。Gen.36，No.12，3009--3032（2003；Zbl 1042.91042） 全文： 内政部 arXiv公司