马蒂诺·格拉塞利;安德烈亚·马佐兰;安德烈亚·帕拉维奇尼 VIX和VXX选项联合校准的通用框架。 (英文) Zbl 07859333号 安·Oper。物件。 336,编号1-2,3-26(2024).MSC公司:65二氧化碳 9120国集团 91G60型 60小时10分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli}等人,Ann.Oper。第336号决议,编号1--2、3--26(2024;Zbl 07859333) 全文: 内政部 arXiv公司
奥菲利亚·博内西尼;乔治亚·卡莱加罗;马蒂诺·格拉塞利;吉莱斯·帕吉斯 从大象到金鱼(再回来):随机Volterra过程中的记忆。 arXiv:2306.02708 预印本,arXiv:2306.02708[q-fin.MF](2023)。MSC公司:60克22 65C20个 9120国集团 91G60型 91G80型 BibTeX公司 引用 \textit{O.Bonesini}等人,“从大象到金鱼(以及鱼的背部):随机Volterra过程中的记忆”,预印本,arXiv:2306.02708[q-fin.MF](2023) 全文: arXiv公司 OA许可证
马蒂厄·加尔辛;马蒂诺·格拉塞利 长时间尺度与短时间尺度:艰难的两难境地和超越。 (英文) Zbl 1492.91355号 小数。经济。财务 45,编号1,257-278(2022).MSC公司:91G15型 60克22 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Garcin}和\textit{M.Grasselli},Decis。经济。财务45,No.1,257--278(2022;Zbl 1492.91355) 全文: 内政部 arXiv公司
亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利;埃克哈德压板 在基准方法下校准4/2模型的FX三角形。 (英文) Zbl 1491.91145号 小数。经济。财务 45,编号1,1-34(2022).MSC公司:9120国集团 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gnoatto}等人,Decis。经济。财务45,No.1,1-34(2022;Zbl 1491.91145) 全文: 内政部 OA许可证
乔治亚·卡莱加罗;马蒂诺·格拉塞利;吉莱斯·帕吉斯 分数阶Riccati方程的快速混合格式(粗糙并不那么困难)。 (英文) Zbl 1481.60079号 数学。操作。物件。 46,第1期,221-254(2021).MSC公司:60克22 34A08号 91G30型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Callegaro}等人,数学。操作。第46号决议,第1号,221--254(2021;Zbl 1481.60079) 全文: 内政部 arXiv公司
马蒂诺·格拉塞利;拉克希斯·瓦加拉斯 VIX与VXX:联合分析框架。 (英文) Zbl 1457.91375号 国际J.Theor。申请。财务 23,第5号,文章ID 2050033,39页(2020).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli}和\textit{L.Wagalath},国际期刊Theor。申请。财务23,第5号,文章ID 2050033,39 p.(2020;Zbl 1457.91375) 全文: 内政部
梅西亚斯·阿尔菲斯;马蒂诺·格拉塞利;埃里克·施勒格尔 多期限利率期限结构的一致随机模型。 (英文) Zbl 1517.91245号 《经济学杂志》。动态。控制 114,文章ID 103861,41 p.(2020).MSC公司:91G30型 9120国集团 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Alfeus}等人,J.Econ。动态。控制114,文章ID 103861,41 p.(2020;Zbl 1517.91245) 全文: 内政部 arXiv公司
马克·克雷多克;马蒂诺·格拉塞利 局部波动率模型的李对称方法。 (英文) 兹比尔1444.60063 随机过程应用。 130,第6号,3802-3841(2020).MSC公司:60小时15分 9120国集团 35B06型 35年30日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Craddock}和\textit{M.Grasselli},随机过程应用。130,第6号,3802--3841(2020;Zbl 1444.60063) 全文: 内政部 链接
乔治亚·卡莱加罗;卢西奥·菲奥林;马蒂诺·格拉塞利 量化与傅里叶:一种定价期权的新技术。 (英文) Zbl 1433.91171号 安·Oper。物件。 282,编号1-2,59-86(2019).MSC公司:9120国集团 60J76型 42A38型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Callegaro}等人,Ann.Oper。第282号决议,第1--2号,第59-86号(2019年;Zbl 1433.91171) 全文: 内政部
乔治亚·卡莱加罗;卢西奥·菲奥林;马蒂诺·格拉塞利 随机波动率模型中的递归量化定价。 (英文) Zbl 1402.91758号 数量。财务 17,第6号,855-872(2017).MSC公司:9120国集团 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Callegaro}等人,数量。财务17,No.6,855--872(2017;Zbl 1402.91758) 全文: 内政部
马蒂诺·格拉塞利 4/2随机波动率模型:Heston和3/2模型的统一方法。 (英文) Zbl 1411.91427号 数学。财务 27,第4期,1013-1034(2017).MSC公司:91磅70 44A10号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli},数学。财务27,No.4,1013--1034(2017;Zbl 1411.91427) 全文: 内政部
拉格罗·卡尔达纳;吉安卢卡·福塞;亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利 一般封闭式篮子期权定价界限。 (英文) Zbl 1468.91162号 数量。财务 16,第4期,535-554(2016).MSC公司:9120国集团 60J74型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Caldana}等人,Quant。财务16,No.4,535--554(2016;Zbl 1468.91162) 全文: 内政部 链接
格里塞尔达·迪尔斯特拉;马蒂诺·格拉塞利;克里斯托弗·范·韦弗伯格 在为担保年金期权定价时,死亡率和利率之间的相关性所起的作用。 (英文) Zbl 1371.91084号 保险。数学。经济。 71, 205-219 (2016).MSC公司:91立方厘米30 9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,《保险》。数学。经济。71205-219(2016年;Zbl 1371.91084) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利 基于Wishart的随机波动率模型中波动性股权期权的分析定价。 (英文) 兹比尔1408.91210 操作。Res.Lett公司。 43,第6号,601-607(2015).MSC公司:9120国集团 91磅70 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,作品。Res.Lett公司。43,第6号,601--607(2015;Zbl 1408.91210) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利;弗洛里安·伊尔波 利用经验特征函数估计Wishart仿射随机相关模型。 (英文) Zbl 1329.91148号 非线性动力学研究。经济。 18,第3期,253-289(2014).MSC公司:91克70 10层62层 62H20个 60E10型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,《非线性动力学研究》。经济学。18,第3号,253--289(2014;Zbl 1329.91148) 全文: 内政部
卡尔·恰雷拉;何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利 Wishart仿射模型中的定价范围注释。 (英文) Zbl 1304.91214号 保险。数学。经济。 58, 193-203 (2014).MSC公司:9120国集团 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Chiarella}等人,《保险》。数学。经济。58、193--203(2014;Zbl 1304.91214) 全文: 内政部
亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利 具有随机波动性和随机利率的仿射多货币模型。 (英文) Zbl 1308.91162号 SIAM J.财务。数学。 5, 493-531 (2014).MSC公司:9120国集团 91G30型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gnoatto}和\textit{M.Grasselli},SIAM J.Financ。数学。5493-531(2014年;Zbl 1308.91162) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利 Wishart过程的显式Laplace变换。 (英文) Zbl 1304.65008号 J.应用。普罗巴伯。 第3期第51页,第640-656页(2014年). 审核人:玛丽亚·克里斯蒂娜·玛丽亚尼(埃尔帕索) MSC公司:65立方米 60华氏35 91磅70 44A10号 60水柱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gnoatto}和\textit{M.Grasselli},J.Appl。普罗巴伯。51,第3号,640--656(2014;Zbl 1304.65008) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
何塞·达丰塞卡;亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利 带微笑的灵活矩阵Libor模型。 (英文) Zbl 1348.91267号 《经济学杂志》。动态。控制 37,第4期,774-793(2013).MSC公司:9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,J.Econ。动态。控制37,编号4,774--793(2013;Zbl 1348.91267) 全文: 内政部 arXiv公司
丹尼尔·加贝;马蒂诺·格拉塞利 养老金固定缴款制度中的公平人口风险分担。 (英文) Zbl 1242.91065号 《经济学杂志》。动态。控制 36,第4期,657-669(2012).MSC公司:91B16号 91D20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Gabay}和\textit{M.Grasselli},J.Econ。动态。对照36,编号4,657--669(2012;Zbl 1242.91065) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利 微笑着骑行。 (英文) 兹比尔1277.91176 数量。财务 11,第11期,1609-1632(2011).MSC公司:9120国集团 91磅70 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.da Fonseca}和\textit{M.Grasselli},Quant。财务11,No.11,1609--1632(2011;Zbl 1277.91176) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利;弗洛里安·伊尔波 使用差异互换对冲(共同)差异风险。 (英文) Zbl 1282.91299号 国际J.Theor。申请。财务 14,第6号,899-943(2011).MSC公司:91G10型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,国际期刊Theor。申请。财务14,No.6,899--943(2011;Zbl 1282.91299) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利;克劳迪奥·特巴迪 多因素波动Heston模型。 (英文) Zbl 1152.91500号 数量。财务 8,第6号,591-604(2008).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,Quant。财务8,No.6,591--604(2008;Zbl 1152.91500) 全文: 内政部 链接
马蒂诺·格拉塞利;克劳迪奥·特巴迪 可解仿射项结构模型。 (英文) Zbl 1138.91547号 数学。财务 18,第1期,135-153(2008).MSC公司:91B62型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli}和\textit{C.Tebaldi},数学。《金融》第18期,第1期,135-153页(2008年;兹bl 1138.91547) 全文: 内政部
何塞·达丰塞卡;马蒂诺·格拉塞利;克劳迪奥·特巴迪 相关性随机时的期权定价:一个分析框架。 (英文) Zbl 1174.91006号 修订派生结果。 10,第2期,151-180(2007). 审核人:Aleksandr D.Borisenko(基辅) MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Da Fonseca}等人,《Rev.Derive.Res.10》,第2期,151--180(2007年;Zbl 1174.91006) 全文: 内政部
马蒂诺·格拉塞利;克劳迪奥·特巴迪 仿射项结构模型中的随机Jacobian和Riccati ODE。 (英文) Zbl 1154.60056号 Decis公司。经济。财务 30,第2期,95-108(2007). 审核人:米哈伊尔·莫克利亚丘克(基辅) MSC公司:60华氏30 62第20页 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli}和\textit{C.Tebaldi},德西。经济。财务30,No.2,95--108(2007;Zbl 1154.60056) 全文: 内政部
马蒂诺·格拉塞利 仿射项结构中HARA实用程序的Sup卷积。 (英文) Zbl 1136.91435号 Decis公司。经济。财务 28,第1期,67-78(2005).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli},德西丝。经济。财务28,No.1,67--78(2005;Zbl 1136.91435) 全文: 内政部
格里塞尔达·迪尔斯特拉;马蒂诺·格拉塞利;皮埃尔·弗兰索瓦·科尔 固定缴款基金担保的优化设计。 (英文) Zbl 1202.91124号 《经济学杂志》。动态。控制 28,第11期,2239-2260(2004年).MSC公司:91立方厘米30 91G10型 60华氏30 90立方厘米 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,《经济学杂志》。动态。控制28,No.11,2239--2260(2004;Zbl 1202.91124) 全文: 内政部 链接
马蒂诺·格拉塞利 随机利率下HARA类的稳定性结果。 (英文) Zbl 1103.91349号 保险。数学。经济。 33,第3期,611-627(2003).MSC公司:91G10型 60小时10分 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grasselli},保险。数学。经济。33,第3号,611--627(2003;Zbl 1103.91349) 全文: 内政部 链接
格里塞尔达·迪尔斯特拉;马蒂诺·格拉塞利;皮埃尔·弗兰索瓦·科尔 在最低担保条件下的最优投资策略。 (英文) Zbl 1074.91013号 保险。数学。经济。 33,第1期,189-207(2003). 审核人:瓦西尔·波斯托利奇(皮亚特拉·尼姆) MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,《保险》。数学。经济。33,第1号,189--207(2003;Zbl 1074.91013) 全文: 内政部
格里塞尔达·迪尔斯特拉;马蒂诺·格拉塞利;皮埃尔·弗兰索瓦·科尔 CIR框架中的最佳投资策略。 (英文) Zbl 0989.91040号 J.应用。普罗巴伯。 37,第4期,936-946(2000). 审核人:Aleksandr D.Borisenko(基辅) MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,J.Appl。普罗巴伯。37,编号41936-946(2000年;兹bl 0989.91040) 全文: 内政部 链接
格里塞尔达·迪尔斯特拉;马蒂诺·格拉塞利;皮埃尔·弗兰索瓦·科尔 条件支配标准:风险管理的定义和应用。 (英文) Zbl 1016.91062号 保险。数学。经济。 25,第3期,295-306(1999).MSC公司:91立方厘米30 91B24型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,《保险》。数学。经济。25,第3号,295--306(1999;Zbl 1016.91062) 全文: 内政部