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亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利;埃克哈德压板

在基准方法下校准4/2模型的FX三角形。 （英语） Zbl 1491.91145号

Decis公司。经济。财务 45，编号1，1-34（2022）.
摘要：我们校准了一个新的多因素随机波动率模型，其中包括基于赫斯顿模型的特殊情况A.德科尔等【“四面楚歌：多赫斯顿模型中的外汇联合校准”，J.Bank.Finance 37，No.10，3799–3818（2013；doi:10.1016/j.jpankfin.2013.05.031)]和基于3/2的模型J.巴尔多等【《基准方法下货币衍生品定价》，J.Bank.Finance 53，34–48（2015；doi:10.1016/j.jbankfin.2014.11.018)]. 使用三角货币中普通期权报价的数据集，我们发现风险中性方法通常无法用于校准模型，这与Baldeaux等人的结果一致。

引用于三文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G10型 投资组合理论

关键词：

基准方法;傅里叶反演;随机波动性;外汇
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Gnoatto}等人，Decis。经济。财务45，No.1，1-34（2022；Zbl 1491.91145）
全文： 内政部
OA许可证

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