弗里特利，M。;G.赞布鲁诺。 金融市场随机建模的突出方面。 （意大利语） Zbl 0816.90046号 卡洛·费利塞（编辑）等，《纪念乔瓦尼·梅尔齐的论文》。米兰：卡托利卡大学（Univ.Cattolica del Sacro Cuore）。科学。材料11，133-155（1994）。 我们讨论了金融市场中的估值原理与随机过程的半鞅和鞅性质。我们展示了半鞅的Dellacherie-Bichtleier-Mokobodzki刻画和Yan的一个相关定理如何成为研究证券市场随机模型生存性的重要工具；相反，明确理解估值机制的必要性激发了随机过程一般理论的深入研究。我们用一个定理来说明这些相互作用，这个定理提供了鞅的一个几乎确定的特征。关于整个系列，请参见[Zbl 0802.0005号].审核人：G.赞布鲁诺（米兰） MSC公司： 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 60G25型 预测理论（随机过程方面） 关键词：估价原则;金融市场;随机过程的鞅性质;随机模型的生存性;证券市场 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Frittelli}和\textit{G.Zambruno}，科学。材料11，133--155（1994；Zbl 0816.90046）