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拉米·艾哈迈德·艾尔纳布利斯;Golmankhaneh、Alireza Khalili

由Black-Scholes方程导出的变系数广义热扩散方程及其分形。 （英语） 兹比尔1521.35172

Commun公司。西奥。物理学。 73，第5号，文章ID 055002，8 p.（2021）.
摘要：在本研究中，我们基于量子和统计物理中已知的传播子方法，证明了修正的扩散方程，包括变系数的广义Burgers方程，可以从含时参数的Black-Scholes方程导出。对局部分形导数的推广也进行了讨论和分析。

引用于1文件

MSC公司：

91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
28A80型 分形
91B62型 经济增长模型

关键词：

Black-Scholes方程;热核;修正扩散方程;广义伯格方程;分形微积分
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\textit{R.A.El-Nabulsi}和\textit{A.K.Golmankhaneh}，Commun。西奥。物理学。73，第5号，文章ID 055002，8 p.（2021；Zbl 1521.35172）
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