×

利用调查信息提高美国GDP的密度。 (英语) Zbl 1531.62114号

理学硕士:

62第20页 统计学在经济学中的应用
91B82号 统计方法;经济指标与措施
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部 链接

参考文献:

[1] 阿斯塔维特,K.A。;Gerdrup,K.R。;Jore,A.S。;Thorsrud,L.A.,“实时预测GDP:密度组合方法”,《商业与经济统计杂志》,32,48-68(2014)
[2] 阿贝尔·J。;Rich,R。;宋,J。;Tracy,J.,“不确定性的测量和行为:来自欧洲央行专业预测师调查的证据”,《应用计量经济学杂志》,31533-550(2016)·doi:10.1002/jae.2430
[3] Acemoglu,D。;切尔诺朱科夫,V。;沃宁,I。;Whinston,M.D.,“多组SIR模型中的最优目标锁定”,《美国经济评论:洞察》,3487-502(2021)
[4] Altavilla,C。;Giacomini,R。;Ragusa,G.,“使用调查预期锚定收益率曲线”,《应用计量经济学杂志》,321055-1068(2017)·doi:10.1002/jae.2588
[5] 阿尔图格,S。;圣阿克马克一世。,“使用调查预期和目标通货膨胀预测通货膨胀:巴西和土耳其的证据,国际预测杂志,32,138-153(2016)·doi:10.1016/j.ijforecast.2015.03.010
[6] Alvarez,F。;阿根特,D。;Lippi,F.,“Covid-19锁定、测试和追踪的简单规划问题”,《美国经济评论:洞察》,3367-82(2021)
[7] Ang,A。;贝卡尔特,G。;Wei,M.,“宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗?”,《货币经济学杂志》,54,1163-1212(2007)·doi:10.1016/j.jmoneco.2006.04.006
[8] Aruoba,B.S.,“通货膨胀预期和实际利率的期限结构”,《商业与经济统计杂志》,38,542-553(2020)
[9] 班布拉,M。;Giannone,D。;莫杜格诺,M。;Reichlin,L.,“现代广播和实时数据流,经济预测手册,2195-237(2013)
[10] 班布拉,M。;Modugno,M.,“缺失数据任意模式数据集上因子模型的最大似然估计”,《应用计量经济学杂志》,29,133-160(2014)·doi:10.1002/jae.2306
[11] 比利奥,M。;卡沙林,R。;拉瓦佐洛,F。;Van Dijk,H.K.,“使用非线性滤波的预测密度的时间-变量组合”,《计量经济学杂志》,177,213-232(2013)·Zbl 1288.62136号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2013.04.009
[12] Bloom,N.,“不确定性中的波动”,《经济展望杂志》,第28期,第153-176页(2014年)·doi:10.1257/jep.28.2.153
[13] Boero,G。;Smith,J。;Wallis,K.F.,“经济预测中的不确定性和分歧:英格兰银行外部预测者调查”,《经济期刊》,118,1107-1127(2008)·doi:10.1111/j.1468-0297.2008.02162.x
[14] 博克,B。;Caratelli,D。;Giannone,D。;斯波多内,A.M。;Tambalotti,A.,“利用大数据进行宏观经济预测和预测,经济学年度评论,10,615-643(2018)·doi:10.1146/annurev-economics-080217-053214
[15] Bomberger,W.A.,“作为不确定性衡量标准的分歧”,《货币、信贷和银行学杂志》,28381-392(1996)·doi:10.2307/2077981
[16] 圣阿克马克一世。;Demiralp,S。;卡莱姆利·奥兹坎(Kalemli-Ṣzcan)。;Y ild ir im,M.A.,“全球疫苗接种的经济案例:具有国际生产网络的流行病学模型”(2021年)
[17] 坎贝尔,S.D.,“宏观经济波动性、可预测性和大缓和中的不确定性:来自专业预测师调查的证据”,《商业与经济统计杂志》,25191-200(2007)
[18] Clements,M.P.,“预测不确定性——事前和事后:美国通货膨胀和产出增长”,《商业与经济统计杂志》,32,206-216(2014)
[19] D'agostino,A。;McQuinn,K。;Whelan,K.,“一些预测者真的比其他人更好吗?”,《货币、信贷和银行杂志》,44715-732(2012)·文件编号:10.1111/j.1538-4616.2012.00507.x
[20] Doh,T。;Smith,A.L.,KC联邦研究工作文件,18-13,“基于VAR的预测与调查预测的协调”(2018年),堪萨斯城联邦储备银行
[21] Eichenbaum,医学硕士。;Rebelo,S。;Trabandt,M.,“流行病的宏观经济学,金融研究综述,345149-5187(2021)·doi:10.1093/rfs/hhab040
[22] 浮士德·J。;Wright,J.H。;Elliott,G。;Timmermann,A.,《经济预测手册》,第2卷,《通货膨胀预测》,第2-56页(2013年),阿姆斯特丹:爱思唯尔出版社·Zbl 1273.91015号
[23] Foroni,C。;Ghysels,E。;Marcellino,M.,“混合频率向量自回归模型”,《计量经济学进展》,32,247-272(2013)·Zbl 1443.62150号
[24] Giannone,D。;莱希林,L。;Simonelli,S.,“实时预测欧元区经济活动:信心指标的作用,国家研究所经济评论,210,90-97(2009)·doi:10.1177/0027950109354413
[25] 佐丹尼,P。;Söderlind,P.,“通货膨胀预测的不确定性,《欧洲经济评论》,471037-1059(2003)·doi:10.1016/S0014-2921(02)00236-2
[26] 格里申科,O。;穆阿比,S。;Renne,J.-P.,“衡量通货膨胀锚定和不确定性:美国和欧元区的比较”,《货币、信贷和银行学杂志》,51053-1996(2019)·doi:10.1111/jmcb.12622
[27] 哈维,D。;莱伯恩,S。;Newbold,P.,“检验预测均方误差的相等性”,《国际预测杂志》,13281-291(1997)·doi:10.1016/S0169-2070(96)00719-4
[28] 科齐奇,S。;Tinsley,P.,工作文件系列46,“基于调查的美国预期通货膨胀期限结构估计”,(2006年),加拿大银行
[29] 科齐奇,S。;Tinsley,P.,“在估计预期通货膨胀演变过程中有效使用调查信息”,《货币、信贷和银行杂志》,第44期,第145-169页(2012年)
[30] Krüger,F。;克拉克,T.E。;Ravazzolo,F.,“使用熵倾斜将bvar预测与外部即时预测相结合”,《商业与经济统计杂志》,35,470-485(2017)
[31] Lahiri,K。;Sheng,X.,“通过分歧测量预测不确定性:缺失的链接”,《应用计量经济学杂志》,25,514-538(2010)·doi:10.1002/jae.1167
[32] 马塞利诺,M。;Porqueddu,M。;Venditti,F.,“利用随机波动的混合频率动态因子模型进行短期GDP预测”,《商业与经济统计杂志》,34,118-127(2016)
[33] Mariano,R.S。;Murasawa,Y.,“基于月度和季度系列的商业周期新重合指数,应用计量经济学杂志,18,427-443(2003)·doi:10.1002/jae.695
[34] McAlinn,K。;West,M.,“时间序列预测中的动态贝叶斯预测合成,计量经济学杂志,210,155-169(2019)·Zbl 1452.62697号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2018.11.010
[35] McConnell,M.M。;Perez-Quiros,G.,“美国的产出波动:自20世纪80年代初以来发生了什么变化?”,《美国经济评论》,90,1464-1476(2000)·数字对象标识代码:10.1257/aer.90.5.1464
[36] McCracken,M.W。;Ng,S.,“Fred-md:宏观经济研究的月度数据库”,《商业与经济统计杂志》,34,574-589(2016)
[37] Omori,Y。;Chib,S。;谢泼德,北。;Nakajima,J.,“杠杆作用下的随机波动:快速有效的可能性推断”,《计量经济学杂志》,140,425-449(2007)·Zbl 1247.91207号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2006.07.008
[38] 里奇,R。;Tracy,J.,“预期持平、分歧和不确定性之间的关系:来自匹配点和密度预测的证据”,《经济学和统计学评论》,92200-207(2010)·doi:10.1116/rest.2009.11167
[39] 里奇,R。;Tracy,J.,“进一步审视不确定性和分歧行为:来自欧元区的微观证据”,《货币、信贷和银行杂志》,第53期,第233-253页(2021年)
[40] 舒马赫,C.,“Midas方程和Bridge方程的比较,国际预测杂志,32257-270(2016)·doi:10.1016/j.ij预测.2015.07.004
[41] Tallman,E.W。;Zaman,S.,“使用相对熵将调查长期预测和近期预测与BVAR预测相结合,国际预测杂志,36,373-398(2019)·doi:10.1016/j.ij预测2019.04.024
[42] Tanner,医学硕士。;Wong,W.H.,“通过数据增强计算后验分布,美国统计协会杂志,82528-550(1987)·Zbl 0619.62029号 ·doi:10.1080/01621459.1987.10478458
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。