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李，李；李景鹏；秦广德；郑、石

基于可信度理论的模糊机会约束项目组合选择模型。 （英语） Zbl 1356.91082号

温振坤（编辑）等，《智能系统基础》。第八届智能系统与知识工程国际会议论文集，2013年ISKE，中国深圳，2013年11月20日至23日。2个音量设置。柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-642-54923-6/pbk）。《智能系统与计算进展》277731-743（2014）。
摘要：本文讨论了一个基于可信度理论的模糊机会约束项目组合选择问题。使用条件风险值（CVaR）方法测量项目组合的风险。该模型在CVaR可信机会约束（CCC）下使期望模糊净现值（FNPV）最大化。当投资成本和收益由三角形和梯形模糊数表征时，我们将机会约束模型转换为确定性模型。针对这一问题，设计了一种改进的遗传算法（GA）。文中还给出了两个不同类型隶属度函数的数值例子，以说明本文的建模思想，并验证了所提算法的有效性。
关于整个系列，请参见[Zbl 1294.68030号].

引用于1文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
90摄氏度70 模糊及其他非随机不确定性数学规划
91克70 统计方法；风险度量

关键词：

有条件风险价值；可信性理论；机会约束优化；项目组合；遗传算法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Li}等人，高级情报。系统。计算。277731-743（2014年；Zbl 1356.91082）
全文： 内政部

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