陈一清;谢祥生 具有相同重尾保险和金融风险的有限时间破产概率。 （英语） Zbl 1077.62099号 数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 21，第1期，153-156（2005）. 摘要：本文补充了破产理论的最新研究[Q.唐和G.齐齐亚什维利《随机过程》108，299–325（2003；Zbl 1075.91563号)]在金融风险约束较弱的情况下，通过建立有限时间破产概率的相同渐近估计来进行风险投资。特别是，我们的结果适用于保险和金融风险具有相同规则指数的帕累托型尾部的临界情况。 引用于6文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 62E15型 统计学中的精确分布理论 91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010） 62G32型 极值统计；尾部推理 关键词：沉重的尾巴 引文：Zbl 1075.91563号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Chen}和\textit{X.Xie}，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。21，第1号，153--156（2005；Zbl 1077.62099） 全文： 内政部 参考文献： [1] Cai，J.，Tang，Q.H.关于重尾分布的最大和等价性和卷积闭包及其应用。应用概率杂志，41:117–130（2004）·Zbl 1054.60012号 ·doi:10.1239/jap/1077134672 [2] Cline，D.B.H.，Samorodnitsky，G.独立随机变量乘积的次指数性。随机过程及其应用，49:75–98（1994）·Zbl 0799.60015号 ·doi:10.1016/0304-4149（94）90113-9 [3] Embrechts，P.、Klüppelberg，C.、Mikosch，T.《保险和金融极端事件建模》。施普林格出版社，柏林，1997年·Zbl 0873.62116号 [4] Nyrhinen，H.论一般经济环境中的破产概率。随机过程及其应用，83:319-330（1999）·Zbl 0997.60041号 ·doi:10.1016/S0304-4149（99）00030-7 [5] Nyrhinen，H.随机经济环境中的有限和无限时间破产概率。随机过程及其应用，92:265–285（2001）·Zbl 1047.60040号 ·doi:10.1016/S0304-4149（00）00083-1 [6] Tang，Q.H.，Tsitsiashvili，G.具有重尾保险和金融风险的离散时间模型中有限时域破产概率的精确估计。随机过程及其应用，108:299–325（2003）·Zbl 1075.91563号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。