卡洛·卡塔尼;阿曼多·西安西奥 时间序列分析中的小波聚类。 （英语） Zbl 1119.65423号 巴尔干地理杂志。应用。 10，第2期，33-44（2005）. 小结：我们简要总结了离散小波变换在时间序列分析中的许多优点。将数据转换为小波系数簇和小波系数变化率簇，两者都属于合适的有限维域。结果表明，小波系数与有限差分格式严格相关，从而提供了有关数据的一阶和二阶特性的信息。特别是，该方法通过表征趋势和突变，在财务数据（如股票定价）上进行了测试。投影到相空间的小波系数会产生与时间序列波动性相关的特征簇。通过本地化，它们代表了对风险的一个足够好的新估计。 MSC公司： 65T60型 小波的数值方法 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91B84号 经济时间序列分析 关键词：离散小波变换;时间序列;有限差分;股票价格;风险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛C.Cattani｝和\textit｛A.Ciancio｝，巴尔干地理杂志。申请。10，第2号，33-44（2005；Zbl 1119.65423） 全文： 欧洲DML