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林金冠;朱丽欣;曹春正;李勇

具有AR和ARMA误差的多元回归模型的异方差和相关性检验。 （英语） Zbl 1218.62056号

J.应用。斯达。 38，第7期，1509-1531（2011）.
摘要：回归分析中的异方差检验在建模中起着重要作用。当随机误差（包括自相关误差和偏自相关误差）相互关联时，人们会非常感兴趣。我们考虑了多元（t）线性回归模型，并构造了AR（1）错误和ARMA（s，d）错误情况下的得分检验。研究了分数检验在局部替代下的渐近性质，包括渐近的叉方和近似幂。基于改进的轮廓似然，还开发了调整分数测试。通过蒙特卡罗模拟研究了测试的有限样本性能，并用两个实际数据集对测试进行了说明。

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62F05型 参数检验的渐近性质
62J05型 线性回归；混合模型

关键词：

调整分数测试;近似地方权力;自相关;分数测试;模拟研究

软件：

GLIM公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-G.Lin}等人，J.Appl。《法律总汇》第38卷，第7期，1509-1531页（2011年；兹bl 1218.62056）
全文： 内政部

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