彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell）。;理查德·戴维斯（Richard A.Davis）。;杨瑜（Yang，Yu） 非负Lévy驱动CARMA过程的估计。 （英语） Zbl 1214.62091号 J.总线。经济。斯达。 29，第2期，250-259（2011）. 摘要：具有非负核且由非递减Lévy过程驱动的连续时间自回归滑动平均（CARMA）过程构成了一类有用且非常普遍的平稳、非负连续时间过程，尤其用于随机波动性建模。P.J.Brockwell，R.A.Davis、和杨毅（Y.Yang）【J.Appl.Probab.44，No.4，977–989（2007；兹比尔1513.62162)]导出了非负Lévy驱动过程（CAR（1））参数的有效估计，并展示了如何从过程本身的紧密间隔观察中估计潜在Lévy过程的实现。我们展示了如何将该文的思想推广到具有非负核的高阶CARMA过程，其关键思想是将CARMA进程分解为依赖的Ornstein-Uhlenbeck进程的总和。 引用于33文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：规范表示;连续时间ARMA过程;Lévy过程;取样过程;随机微分方程;随机波动性 引文：Zbl 1513.62162号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Brockwell}等人，J.Bus。经济。Stat.29，No.2，250-259（2011；Zbl 1214.62091） 全文： 内政部