彼得·布罗克韦尔(Peter J.Brockwell)。;松田康松 \(\mathbb{R}^n\)上的连续自回归移动平均随机场。 (英语) Zbl 1411.62277号 J.R.Stat.Soc.,塞尔维亚。B、 统计方法。 79,编号3,833-857(2017). 摘要:我们将(mathbb{R}^n)上的各向同性Lévy驱动的连续自回归滑动平均CARMA((p,q))随机场定义为径向CARMA核相对于Lév表的积分。这些字段构成了一个参数族,其特征是在左、右复半平面上都有零的自回归多项式(a)和移动平均多项式(b)。他们延长了平衡良好的Ornstein-Uhlenbeck工艺Schnurr和Woerner提出了一个一维的平衡的CARMA过程(具有更丰富的自方差函数类)和一个各向同性CARMA随机场(n>1)。我们推导了这些随机场的二阶性质,并将结果推广到一类更大的各向异性CARMA随机场。如果驱动Lévy表是复合泊松的,那么在\(mathbb{R}^n \)的任何有界子集上模拟相应的随机场是很简单的。针对复合泊松驱动场,提出了一种CARMA核参数和节点位置的联合估计方法,并通过对模拟数据和东京地价数据的应用进行了说明。 引用于1审查引用于11文件 MSC公司: 62M40型 随机字段;图像分析 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程 关键词:复合泊松过程;连续自回归滑动平均随机场;卷积;吉布斯采样;结选择;勒维噪音;Lévy床单;Matérn类 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Brockwell}和\textit{Y.Matsuda},J.R.Stat.Soc.,Ser。B、 统计方法。79,No.3,833--857(2017;Zbl 1411.62277) 全文: DOI程序