安东·博维尔;Černý,吉里耶;奥斯塔普赫里尼夫 意见博弈:微观市场建模中的股价演变。 (英语) 兹比尔1131.91021 国际J.Theor。申请。财务 9,第1期,91-111(2006). 摘要:我们提出了一类基于马尔可夫代理的交互式市场股价时间演化模型。这些模型依赖于对买方和卖方市场的微观描述,买方和卖方以随机的方式改变他们对股票价值的看法。实际价格是通过匹配(清算)报价以实际方式确定的,直到无法进行进一步的交易。给出了一些简单特殊情况的分析结果。我们还提出了基本的相互作用机制,并在模拟中表明,这些机制已经重现了实际股票市场价格的某些特定特征。 引用于1审查引用于4文件 MSC公司: 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91B28型 财务等(MSC2000) 91A80型 博弈论的应用 关键词:金融市场;统计力学;随机动力学 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bovier}等人,国际期刊Theor。申请。财务9,No.1,91--111(2006;Zbl 1131.91021) 全文: DOI程序 arXiv公司 参考文献: [1] Bachelier L.,《科学年鉴》,第21页– [2] DOI:10.1016/S0378-4371(97)00401-9·doi:10.1016/S0378-4371(97)00401-9 [3] DOI:10.1103/物理版次E.53.R2017·doi:10.1103/PhysRevE.53.R2017 [4] 内政部:10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码:10.1086/260062 [5] DOI:10.1016/S0165-1889(97)00036-5·Zbl 0901.90043号 ·doi:10.1016/S0165-1889(97)00036-5 [6] 内政部:10.1088/1469-7688/2/4/301·doi:10.1088/1469-7688/2/4/301 [7] DOI:10.1017/CBO9780511753893·doi:10.1017/CBO9780511753893 [8] Cohen K.J.,《做市与证券业结构的变化》(1985年) [9] DOI:10.1103/PhysRevLett.90.108102·doi:10.1103/PhysRevLett.90.108102 [10] 内政部:10.1016/0165-1889(94)90068-X·Zbl 0782.90028号 ·doi:10.1016/0165-1889(94)90068-X [11] 内政部:10.1098/rsta.1994.0057·Zbl 0822.90022号 ·doi:10.1098/rsta.1994.0057 [12] 内政部:10.1515/9783110198065·电话:10.1515/9783110198065 [13] Giardin I.,欧洲物理学。J.B康登斯。物质物理学。第31页,第421页 [14] 内政部:10.1007/b98840·doi:10.1007/b98840 [15] 内政部:10.1007/978-3-662-03752-2·doi:10.1007/978-3-662-03752-2 [16] 内政部:10.1007/978-1-4612-5449-2·doi:10.1007/978-1-4612-5449-2 [17] 内政部:10.2307/1913393·Zbl 0502.90009号 ·doi:10.2307/1913393 [18] Mertens M.,《贝尔经济与管理科学杂志》4 pp 141– [19] 内政部:10.1088/1469-7688/3/6/307·doi:10.1088/1469-7688/3/6/307 [20] 内政部:10.1007/978-3-642-84371-6·doi:10.1007/978-3-642-84371-6 [21] 内政部:10.1016/S0378-4371(98)00549-4·doi:10.1016/S0378-4371(98)00549-4 [22] 内政部:10.1088/1469-7688/2/5/308·doi:10.1088/1469-7688/2/5/308 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。