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阿加塔·博拉提涅斯卡

集体风险模型中保费的后验后悔（Gamma）-极小极大估计。 （英语） Zbl 1169.91383号

阿斯汀公牛。 38，第1期，277-291（2008）.
摘要：考虑了保险索赔的集体风险模型。其目的是估计保费，保费定义为一个函数（H），指定到一个未知参数（θ）（预期索赔数量）。计算保费的四个原则适用。采用贝叶斯方法，将参数（θ）的先验知识与随机样本形式的知识相结合。考虑了两个损失函数（平方误差损失函数和非对称损失函数LINEX）。通过引入先验值类来假设先验值的一些不确定性。考虑稳健过程的一个概念，计算了后验后悔（Gamma）极小极大保费，作为最优稳健保费。给出了一个数值例子。

引用于7文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
93E10型 随机控制理论中的估计与检测
91B70型 经济学中的随机模型

关键词：

贝斯模型;先验分类;后悔莫及;平方误差损失;LINEX公司;保险费
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Boratyáska}，阿斯汀公牛。38，第1号，277--291（2008；Zbl 1169.91383）
全文： 内政部

参考文献：

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