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阿特金森，C。;哈萨克斯坦，S。

双淘汰亚洲障碍期权，到期时会扩大或收缩。 （英语） Zbl 1169.91335号

数量。财务 9，第3号，329-340（2009）.
摘要：障碍期权是使用微分方程方法对亚式期权进行考虑的。对于在接近成熟度时膨胀或收缩的屏障，以傅里叶级数的形式获得解。获得了严格的边界。结果表明，通过对一个参数进行微分，可以得到更一般回报的解。

引用于4文件

MSC公司：

91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）

关键词：

屏障选项;亚洲选项;微分方程法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Atkinson}和\textit{S.Kazantzaki}，Quant。财务9，No.3，329--340（2009；Zbl 1169.91335）
全文： 内政部 链接

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