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阿特金森，C。;Al-Ali，B。

具有交易费用的投资-消费模型：渐近分析。 （英语） Zbl 1466.91276号

申请。数学。财务 4，第2期，109-133（1997）.
摘要：在本文中，我们检查了M.阿基安等[SIAM J.Control Optim.34，No.1，329–364（1996；Zbl 1035.91505号)]当交易成本等于交易金额的固定百分比时，投资组合的最优管理模型。我们在小额交易成本的现实极限下分析了这个模型。尽管在投资组合中有多少资产的维度上，完整问题是一个自由边界扩散问题，但我们在这个极限下找到了最优交易策略的显式解。这使得解决现实中大量资产的问题成为可能。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合管理;投资-消费模型;交易费用

引文：

Zbl 1035.91505号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Atkinson}和\textit{B.Al-Ali}，应用。数学。财务4，No.2，109--133（1997；Zbl 1466.91276）
全文： 内政部

参考文献：

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