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离散过程及其连续极限。 (英语) Zbl 1461.65124号

小结:一个离散过程可以被一个连续过程有效地近似,而后者涉及一个微分系统,这种可能性是令人着迷的。重要的理论见解以及显著的计算效率提升可能有待实现。在这方面一个巨大的成功案例是Navier-Stokes方程,它很好地模拟了流体流动中的许多现象。近年来,在数学生物学、经济学、金融学、计算优化、图像处理、博弈论和机器学习等多个领域,人们尝试制定出更多这样的连续极限,从而获得了理论和实践上的优势。
然而,也必须小心。事实上,通常情况下,给定的离散过程比其连续微分系统极限的可能性更丰富,对离散过程的进一步研究实际上是有益的。此外,在某些情况下,连续极限过程可能提供有关实际离散过程的重要定性而非定量信息。本文考虑了此类连续极限的几个案例研究,并证明了成功的原因以及谨慎的理由。讨论了后果。

MSC公司:

65千5 数值数学规划方法
65升04 刚性方程的数值方法
68单位10 图像处理的计算方法
91A16型 平均场博弈(博弈论方面)
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