JoséA.Fioruci。；李嘉图·S·埃勒斯。；安德雷德·菲略（Andrade Filho），马里尼奥·G·。 具有动态相关性和非对称误差分布的贝叶斯多元GARCH模型。 （英语） Zbl 1514.62568号 J.应用。斯达。 41，第2期，320-331（2014）. 摘要：本文的主要目标是使用贝叶斯方法开发和应用具有多变量偏斜分布的GARCH模型的随机模拟技术。参数估计和模型比较都是很重要的任务，为此将使用几种近似和计算密集的方法（马尔可夫链蒙特卡罗）。我们考虑一类灵活的多元分布，它可以同时模拟偏度和重尾。此外，在处理胖尾分布时，我们不修复尾部行为，而是让它服从于推断。 引用于1文件 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：多元GARCH；马尔科夫蒙特卡洛；大都会-黑斯廷斯；多元偏态分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.A.Fioruci}等人，J.Appl。Stat.41，No.2，320--331（2014；Zbl 1514.62568） 全文： 内政部 参考文献： [1] C.亚历山大金融数据分析从业者指南《威利父子》，奇切斯特出版社，2001年。 [2] D.阿迪亚，具有正态新息的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计《学生5》（2006），第283-298页。可在http://ssrn.com/abstract=1543409。 [3] M.C.Ausin和H.F.Lopes，通过连接函数的时变联合分布，计算。统计数据分析。54（2010年），第2383-2399页。doi:10.1016/j.csda.2009.03.008·Zbl 1284.91466号 ·doi:10.1016/j.csda.2009.03.008 [4] A.阿扎里尼，一类包含正态分布的分布，扫描。《美国联邦法律大全》第12卷（1985年），第171-178页·Zbl 0581.62014号 [5] A.Azzalini和A.Capitanio，对称扰动产生的分布，重点是多元偏t分布《J.R.Stat.Soc.B 65》（2003年），第367-389页·Zbl 1065.62094号 [6] R.Baillie和T.Bollerslev，每日汇率传递的信息：条件方差故事，J.Bus。经济。《法律总汇》第7页（1989年），第297-305页。 [7] L.Bauwens和S.Laurent，一类新的多元偏态密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用，J.Bus。经济。《统计》第23卷（2005年），第346-354页。doi:10.1198/07350010400000523 [8] L.Bauwens、S.Laurent和J.V.K.Rombouts，多元GARCH模型：一项调查，J.应用。经济。21（2006），第79-109页。doi:10.1002/jae.842网址·doi:10.1002/jae.842 [9] T.Bollerslev，短期名义汇率一致性建模：一个多元广义ARCH模型，经济版。《美国联邦法律大全》第72卷（1990年），第498-505页。doi:10.2307/2109358·doi:10.2307/2109358 [10] T.Bollerslev、R.F.Engle和J.M.Wooldridge，具有时变协方差的资本资产定价模型，J.政治经济学。96（1988），第116-131页。doi:10.1086/261527·doi:10.1086/261527 [11] M.Branco和D.Dey，一类多元偏椭圆分布，J.多元分析。79（2001），第79-113页。doi:10.1006/jmva.2000.1960·Zbl 0992.62047号 ·doi:10.1006/jmva.2000.1960 [12] K.P.Burnham和D.R.Anderson，模型选择和推理：一种实用的信息理论方法1998年，纽约施普林格·Zbl 0920.62006号 ·doi:10.1007/978-1-4757-2917-7 [13] N.Cappuccio、D.Lubian和R.Raggi，偏态GED随机波动模型的MCMC Bayes估计非线性动力学研究。经济。8（2004年）·Zbl 1081.91523号 [14] G.A.Christodulakis和S.E.Satchell，相关ARCH：建模金融资产回报之间的时变相关性《欧洲药典》。第139号决议（2002年），第351-370页。doi:10.1016/S0377-2217（01）00361-7·Zbl 1159.91461号 ·doi:10.1016/S0377-2217（01）00361-7 [15] R.F.恩格尔，动态条件相关——一类简单的多元GARCH模型，J.Bus。经济。《统计》第20卷（2002年），第339-350页。电话：10.1198/073500102288618487 [16] R.F.Engle和F.K.Kroner，多元同时广义ARCH，经济。理论11（1995年），第122-150页。网址：10.1017/S0266466600009063·网址：10.1017/S0266466600009063 [17] C.Fernandez和M.Steel，胖尾和偏态的贝叶斯建模《美国统计学会期刊》93（1998），第359-371页·Zbl 0910.62024号 [18] G.佛罗伦萨、E.Sentana和G.Calzolari，具有Student t新息的多元条件异方差动态回归模型的极大似然估计和推断，J.Bus。经济。《统计》第21卷（2003年），第532-546页。doi:10.1198/073500103288619232 [19] L.Forsberg和T.Bollerslev，缩小已实现（ECU）波动率分布与（欧元）ARCH模型之间的差距：GARCH-NIG模型，J.应用。经济。17（2002），第535-548页。doi:10.1002/jae.685·doi:10.1002/jae.685 [20] P.H.Franses和D.Dijkvan，实证金融中的非线性时间序列模型，剑桥大学出版社，剑桥，2000年。 [21] M.G.Genton（编辑）偏椭圆分布及其应用：超越正态性的旅程，CRC，查普曼和霍尔，伦敦，2004年·Zbl 1069.62045号 ·doi:10.1201/9780203492000 [22] E.Gómez、M.A.Góme z-Villegas和J.M.Marín，幂指数分布族的多元推广，公社。《统计-理论方法》27（1998），第589-600页。doi:10.1080/03610929808832115·Zbl 0895.62053号 [23] C.古里鲁，ARCH模型和金融应用《Springer统计丛书》，Springer-Verlag，纽约，1997年·Zbl 0880.62107号 [24] M.C.Jones和M.J.Faddy，t分布的一个斜扩展及其应用《J.R.Stat.Soc.B 65》（2003年），第159-174页·Zbl 1063.62013年 [25] S.Kotz和S.Nadarajah，多元T分布及其应用，剑桥大学出版社，剑桥，2004年·Zbl 1100.62059号 ·doi:10.1017/CBO9780511550683 [26] D.J.Spiegelhalter、N.G.Best、B.P.Carlin和A.Lindevan der，模型复杂度和拟合度的贝叶斯度量（含讨论）、J.R.Stat.Soc.、Ser。B 64（2002），第1-34页。 [27] 谢家华和徐安凯，具有时变相关性的多元GARCH模型，J.Bus。经济。《统计》第20卷（2002年），第351-362页。doi:10.1198/073500102288618496 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。