维克托·阿吉雷加比里亚;阿文德·马盖桑 用于估计动态离散选择结构模型的欧拉方程。 (英语) Zbl 1452.91078号 Choo,Eugene(编辑)等人,《结构经济计量模型》。宾利:翡翠。高级经济。31, 3-44 (2013). 小结:我们导出了一般类的最优边际条件(即欧拉方程)动态离散选择(DDC)结构模型。这些条件可用于估计这些模型中的结构参数,而无需求解近似值函数。该结果扩展到了离散选择模型,即GMM-Euler方程方法L.P.汉森和K.J.辛格尔顿[计量经济学50,1269–1286(1982;Zbl 0497.62098号)]用于估计动态连续决策模型。我们首先证明DDC模型可以表示为连续选择模型,其中决策变量是选择概率的向量。然后我们证明,在DDC模型中,构造欧拉方程所需的最优性边缘条件和包络条件也满足。这些欧拉方程的GMM估计避免了与值函数计算和状态变量空间上的显式积分相关的维数灾难。我们给出了一个经验应用,并将使用GMM-Euler方程方法的估计值与最大似然法和两步法的估计值进行了比较。关于整个系列,请参见[Zbl 1298.91022号]. 引用于2文件 理学硕士: 91B06型 决策理论 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 关键词:动态离散选择结构模型;欧拉方程;选择概率 引文:Zbl 0497.62098号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Aguirregabiria}和\textit{A.Magesan},高级经济学。31,3-44(2013年;兹比尔1452.91078) 全文: 内政部