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卡利斯托·贡贝;罗德维尔·库法库内苏

资本约束下的最优投资-消费和人寿保险。 （英文） Zbl 07549055号

Commun公司。统计、理论方法 49，第3期，648-669（2020）.
摘要：本文的目的是解决投资者仅限于资金担保时的最优投资、消费和人寿保险问题。我们考虑一个随机波动的跳跃扩散模型描述的不完全市场。利用鞅方法，证明了最优策略和最优鞅测度的存在性，并得到了幂效用函数的显式解。

引用于1文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

不完全市场;跳跃扩散;鞅方法;最优投资-消费保险;基于期权的投资组合保险
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\textit{C.Guambe}和\textit{R.Kufakunesu}，Commun。Stat.，理论方法49，第3期，648–669（2020；Zbl 07549055）
全文： 内政部 arXiv公司

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