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高频金融计量经济学 

                                
                                                                                            		  

手册金融计量经济学

 
  • Yacine Ait-Sahalia和Lars Peter Hansen编辑.
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代码扩散的闭式极大似然估计

 
 
 
 

 

  • Matlab代码对应以下条款：

    • 过渡密度用于利率和其他非线性扩散， 金融杂志, 1999, 54, 1361-1395
    • 最大似然离散采样扩散的估计：闭式近似法， 计量经济学, 2002, 70, 223-262
    • 最大可能性随机波动率模型的估计, 和Robert Kimmel一起， 财务杂志经济, 2007, 83, 413-452.
    • 封闭式可能性多元扩散的展开， 统计年刊，2008, 36, 906-937.
    • 估计仿射使用的多因素期限结构模型封闭式可能性扩展, 和Robert Kimmel一起， 财务期刊经济, 2010, 98, 113-144.
  

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  • 当不确定性和波动性脱节时：对资产定价和投资组合绩效的影响，菲利克斯·马提斯（Felix Matthys）、埃米利奥·奥桑贝拉（Emilio Osanbela）和罗尼·西尔卡（Ronnie Sircar）即将推出在中 计量经济学杂志.

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  • 非标准错误， 342位合著者的众包项目即将推出在中 金融杂志.

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  • 潜伏期的最大似然估计使用闭式近似的马尔可夫模型， 与陈旭丽和陈旭丽， 计量经济学杂志, 2024, 240, 105008.

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  • 高频做市：速度的作用， 与穆罕默德·萨格拉姆， 计量经济学杂志, 2024, 239, 105421.

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  • 闭式隐含波动率曲面带跳跃的随机波动率模型与陈旭丽和陈旭丽， 计量经济学杂志, 2021年，222364-392。

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  • 如何阻止一群奔跑的熊？全球金融危机期间政策举措的市场反应，与Jochen Andritzky、Andreas Jobst、Sylwia Nowak和Natalia Tamirisa， 国际经济学杂志, 2012, 87, 162-177.

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  • 基于非参数转换的测试跳跃扩散，范建清和亨鹏， 美国统计协会杂志, 2009, 104, 1102-1116.

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  • 估计的活动程度高频数据中的跳跃，和Jean Jacod一起， 的年鉴统计， 2009, 37, 2202-2244.

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  • 带跳跃的投资组合选择：封闭式解决方案，和Julio一起Cacho-Diaz和Tom Hurd， 应用概率年鉴, 2009, 19, 556–584.

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  • 连续时间Markov的算子方法过程，与Lars P.Hansen和Jose A.Scheinkman在金融计量经济学手册，由Y.Ait-Sahalia和L.P.Hansen，2009年，北荷兰。

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  • 估计存在的波动率市场微观结构噪声：理论与实践综述注意事项，与Per Mykland，在里面金融时间序列手册，由Thomas Mikosch et编辑等人，2009年，斯普林格-Verlag。

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  • 高频市场微观结构噪声估算和流动性度量，与余嘉林， 应用年鉴统计，2009, 3, 422-457.

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  • 离散型跳转测试观察到的过程，和Jean Jacod一起， 《年鉴》统计，2009, 37, 184-222.

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  • 二次曲线的样本外预测变化，与洛里亚诺·曼奇尼， 计量经济学杂志，2008, 147, 17-33.

    下载文章/下载补充资料附录

  • 离散费希尔信息抽样Levy过程，和Jean Jacod一起， 计量经济学，2008, 76, 727-761.

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  • Hansen-Scheinkman矩分析离散和随机采样扩散的估计，带Per米克兰， 计量经济学杂志，2008, 144, 1-26.

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  • 封闭式可能性扩展多元扩散， 的年鉴统计，2008, 36, 906-937.

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    Matlab代码使用闭合形式估计扩散最大似然

  • 离散样本的波动性估计征税流程，和Jean Jacod一起， 的年鉴统计，2007, 35, 355-392.

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  • 利用离散采样数据估计连续时间模型，计量经济学会世界大会特邀讲座，年 经济学和计量经济学理论进展第九届世界大会由Richard Blundell编辑，Persson Torsten和Whitney K.Newey，《计量经济社会专著》，剑桥大学出版社，2007年。

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  • 最大似然估计随机波动率模型，和Robert Kimmel一起， 金融经济学杂志，2007年，第83页，第413-452页。

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  • 鞍点近似连续时间马尔可夫过程，与余嘉林， 计量经济学杂志, 2006, 134, 507-551.

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  • 扩散的似然推断：综述, 在里面统计学前沿：纪念彼得·比克尔65岁生日由范建清、库勒主编，帝国出版社大学出版社，2006年。

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  • 两种时间尺度的故事：测定带噪声高频数据的综合波动率，与Lan Zhang和Per Mykland， 美国统计协会杂志, 2005, 100, 1394-1411.

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  • 连续时间采样频率存在市场微观结构噪音的过程，Per Mykland和Lan Zhang，金融研究综述, 2005, 18, 351-416.

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  • 估算扩散带有离散和可能随机间隔数据：一般理论，带有根据Mykland，年鉴统计学的, 2004, 32, 2186-2222.

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  • 奢侈品与股权保费，乔纳森·帕克和Motohiro Yogo，金融杂志，2004, 59, 2959-3004.

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  • 形状下的非参数期权定价限制，杰斐逊·杜阿尔特， 计量经济学杂志，2003, 116, 9-47
  • 随机和离散的影响估计连续时间扩散时的采样，与Per Mykland， 计量经济学, 2003年，71483-549

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  • 从离散数据中判断潜在的连续时间模型是否是扩散模型，金融杂志，2002, 57, 2075-2112

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  • 最大似然估计离散采样扩散的一种闭式逼近方法， 计量经济学, 2002、70、223-262（本文获得1998年基石研究奖励）
  • Fit Goodness of Fit测试使用核方法进行回归，与Peter J.Bickel和托马斯·斯托克， 计量经济学杂志, 2001, 105, 363-412
  • Do期权市场正确定价基础资产的变动概率？，王玉波和弗朗西斯·亚雷德， 计量经济学杂志, 2001, 102, 67-110 （本文获得2003年丹尼斯·J·艾格纳最佳论文奖在《应用计量经济学》杂志上发表计量经济学杂志2001年和2002年）
  • 变量选择投资组合选择，与迈克尔·勃兰特，金融杂志，2001，56，1297-1351（本文收到2001年FAME年度研究奖）
  • 非参数风险管理与隐含风险厌恶，和Andrew Lo一起， 计量经济学杂志, 2000, 94, 9-51
  • 利率和利率的过渡密度其他非线性扩散，金融杂志, 1999, 54, 1361-1395
  •  状态价格的非参数估计金融资产价格中隐含的密度，和Andrew Lo一起，金融杂志, 1998, 53, 499-547
  • 现场连续时间模型的测试利率，金融研究综述1996年9月385-426日（本文因发表于这个金融研究综述1996年）
  • 利率的非参数定价衍生证券， 计量经济学, 1996, 64, 527-560

 

下载工作论文

 

 

  • 连续时间内风险溢价的推断资产定价模型，与Jean Jacod和大成秀.

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  • 高频股票回报如何以及何时可预测？，与范建清、薛立荣和周一峰合作。

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  • 高频做市：对流动性的影响，与穆罕默德·萨格拉姆。 

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  • 消费和投资组合选择选项-模拟州价格，和迈克尔·勃兰特。

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