统计学的进展与应用
第46卷第1期第57-78页(2015年7月) http://dx.doi.org/10.17654/ADASJul2015_057_078 |
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贝叶斯推理在股票价格分析中的应用
朱丽叶·格拉蒂亚·德库尼亚、K.阿鲁娜·拉奥和T.马利卡朱纳帕
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摘要: 在分析股市数据时,预测各种脚本的未来价格很重要。通常,股票价格是使用对数变换进行分析的。这导致假设股票价格的分布是对数正态的。本文研究对数正态分布均值的Bayes估计和可信区间。贝叶斯推断的优点是,可以利用过去的信息以及投资者的信念来预测未来的股票价格。通过分析2013年10月1日至12月31日三个月期间,印度国家证券交易所有限公司(NSE)公布的18种脚本的平均每日价格,验证了该方法的有效性。这些脚本属于9个部门,即汽车、银行、水泥、金融、FMGC、IT软件、制药、房地产和电信服务。在这18个脚本中,有11个脚本属于孟买证券交易所(BSE)的性感公司名单。使用培训和验证数据集检查程序的有效性。结论是,前5天的数据足以准确预测第6天的股价。还建议了一条规则,用于使用预测值来由市场分析师和股票经纪人作出决策,也可以将其纳入自动预测中。 |
关键词和短语: 贝叶斯推理,股票价格,对数正态分布,可信区间,右不变先验,左不变先验。 |
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