跟踪误差前沿估计中的采样误差
我们研究了在正态假设下基于回归的跟踪误差前沿估计。在样本有效集合常数方面,我们记录了比传统的插入式估计器更低的跟踪误差方差。此外,我们的方法为追踪均值平面上的跟踪误差边界提供了显著的计算优势。
跟踪误差边界、均值-方差分析、有效常数、相切投资组合、最小方差投资组合。