远东理论统计杂志
第46卷第1期第1-39页(2014年1月)
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无监督数据挖掘在埃及交易所提出股票组合
梅德哈特·穆罕默德·艾哈迈德·阿卜杜拉勒、穆斯塔法·加拉尔·穆斯塔法和莫娜·马哈茂德·穆罕默德·埃巴达
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摘要: 通过证券交易所进行交易被认为是广泛的投资渠道之一,因为其回报具有高度可预测性,但同样也包含高风险。因此,许多研究提出了各种方法来帮助投资者做出决策。在这一点上,投资组合构成是降低证券投资风险的最重要手段之一,投资者的资产被分配给一组股票以实现多样化。某只股票下跌造成的任何损失都可以通过其他股票的历史行为最小化。有许多工具可以用来确定股票的表现及其相互关系。其中一个工具被称为“数据挖掘”,它证明了在金融领域应用的效率和巨大优势。本研究旨在为证券投资组合提出一些备选方案。本文使用的“数据挖掘”技术是“无监督”方法、“层次聚类分析”和“Kohonen”网络,这将有助于通过“关联规则挖掘”对埃及交易所市场进行分类,并定义不同市场部门之间的关系。 |
关键词和短语: 无监督数据挖掘、层次聚类、Kohonen映射、关联规则挖掘。 |
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