远东理论统计杂志
第45卷第1期第1-19页(2013年10月)
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用离散小波变换检测时间序列中的平均突变
阿卜杜斯兰·塞鲁克
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摘要: 我们提出了一种基于小波的时间序列平均突变检测方法。使用小波的累积和(CUSUM)和从最大重叠离散小波变换(MODWT)计算的尺度系数导出了两种类型的测试统计量。然后,我们对每个统计数据应用适当的自归一化器,避免了对长期方差的估计。在矩和混合条件下,对于一类广泛的时间序列模型,检验统计量满足函数中心极限定理(FCLT)。仿真中报告了良好的功率性能。我们通过考虑一个重要的系列,北半球温度来说明它的有用性。 |
关键词和短语: 时间序列,均值突变,CUSUM检验,小波变换。 |
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