远东理论统计杂志
第43卷第2期第133-169页(2013年5月)
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积分自回归移动平均过程中的SPURIES GRANGER因果关系
何宗鹿与冈冈孝文
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摘要: 宏观经济时间序列通常用包含单位根的自回归滑动平均过程来描述(称为集成)或趋势组件。本文证明了标准格兰杰因果关系检验往往导致两个独立的自回归移动之间的虚假因果关系两者都是集成过程的平均过程,特别是其中一个是一个综合过程,另一个是趋势平稳过程。的渐近分布F类检验格兰杰因果收敛性的统计方法到非标准的两个集成过程的分布,但在T型综合过程和趋势平稳的速率过程. |
关键词和短语: 伪格兰杰因果关系,假设检验,渐近分布,布朗运动函数,单位根,趋势平稳。 |
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