远东理论统计杂志
第42卷第1期第41-70页(2013年1月)
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多元HODRICK-PRESCOTT滤波器中相关增长和商业周期的建模与估计
Boualem Djehiche和Nadji Rahmania
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摘要: 当相关干扰(即信号和周期分量)分别遵循移动平均和向量自回归过程时,我们建议对多元Hodrick-Prescott滤波器中的最优平滑趋势进行显式数据驱动一致估计。这是通过推导信号和周期分量协方差矩阵的一致估计来实现的。然后,我们拟合一些宏观经济数据,将相关平滑趋势和商业周期的表现与使用带有自相关扰动的单变量Hodrick-Prescott滤波器的估计值获得的表现进行比较。 |
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