远东理论统计杂志
第41卷第2期,第133-147页(2012年11月)
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一阶自回归过程估计的比较 带单位根
Ahmed H.Youssef、Ahmed Amin El-Sheikh和Mohamed Khalifa Ahmed Issa
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摘要: 本文介绍了单位根一阶自回归模型(AR(1))的一些估计方法,如普通最小二乘(OLS)、修正最小二乘(MLS)、加权对称(WS)、修正加权对称(MWS)和最大似然(ML)。此外,还讨论了OLS估计的性质。在单位根和爆炸时间序列的情况下,利用蒙特卡罗模拟对这些方法进行了比较研究。 |
关键词和短语: |
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