远东理论统计杂志
第40卷第1期第31-44页(2012年7月)
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用超完备ICA识别具有潜在变量的结构VAR模型
魏高、杨海忠
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摘要: 本文提出了一种基于独立分量分析的方法来表示非高斯情况下受潜在变量影响的结构VAR模型的依赖结构。采用最小二乘法和独立分量分析相结合的方法估计模型参数。基于参数估计的结果,构造了具有潜在变量的结构VAR模型的有向无环图。最后,仿真结果表明,该方法能够正确识别具有潜在变量的结构VAR模型。 |
关键词和短语:独立成分分析,结构向量自回归,有向无环图,潜在变量。 |
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