在这种情况下,其中 成田[18]获得欧洲看涨期权的价格 这里我们扩展了先前的结果作者对一般情况下 为此,我们采用一般被积函数在代数上的随机积分在胡的意义上是可以积分的[12]。这样的积分使我们能够得到具体的伊藤公式,因此我们可以应用它来轻松计算任意分数布朗环境下的金融衍生品 赫斯特 参数
我们在分数Black-Scholes模型中考虑欧洲看涨期权仪器;无风险资产和风险资产。风险资产流程X(X)由标准布朗运动控制W公司,而斯托恰斯特集成电路波动率是快速均值转换分数Ornstein-Uhlenbeck的函数过程Y(Y)由分数布朗运动驱动 使用Hurst参数 有三个参数描述Y(Y); (i) 有效的波动 由平均值得出关于Y(Y),(ii)均值回复率一其特点是 用一个小参数e(电子),(iii)长期分布的方差 属于Y(Y)这取决于赫斯特参数H(H).
在这种情况下,其中 成田[18]获得欧洲看涨期权的价格 这里我们扩展了先前的结果作者对一般情况 为此,我们采用一般被积函数的随机积分,使得它们是代数的在胡的意义上是可积的[12]。这样的积分使我们能够得到具体的伊藤公式,因此我们可以应用它来轻松计算任意分数布朗环境下的金融衍生品 赫斯特 参数