远东理论统计杂志
第27卷第2期,第147-155页(2009年3月)
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从总效应矩阵的核幂零分解对向量自回归经济模型的新认识
玛丽亚·格拉齐亚·佐亚(意大利)
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摘要: 本文指出了总效应矩阵的核幂分解在检测向量自回归(VAR)计量经济模型的积分阶和建立其解的系数的闭式表达式中所起的作用。更具体地说,在展示了幂零项指数如何实际确定VAR解下矩阵多项式逆算子的极点阶之后,本文在严格代数基础上建立了生成过程的统一表示定理。 |
关键词和短语:核心幂零分解,极点和积分阶,统一表示定理。 |
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