远东理论统计杂志
第25卷第1期,第39-49页(2008年5月)
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有限总体最优线性预测的鲁棒性
Jian Ying Rong(中国)和Xu Qing Liu(中国)
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摘要: 本文讨论最优线性预测的稳健性问题,这是文献中一个有趣的经典话题。我们提供了Xu和Wang[7]得出的结果的替代方案,处理了一个在许多情况下都能实现的简单情况,并将结论应用于线性模型,其中回归矩阵以一列为单位向量,协方差矩阵为复合对称。此外,我们从另一个角度进一步研究了鲁棒性。 |
关键词和短语:鲁棒性,线性无偏预测,有限总体,复合对称,真(指定错误)模型。 |
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