远东理论统计杂志
第22卷,第1期,第65-80页(2007年5月)
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周期线性系统的CHANDRASEKHAR型递推
Abdelhakim Aknouche(阿尔及利亚)和Fayçal Hamdi(阿尔及利亚)
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摘要: 本文扩展了离散时间Chandrasekhar递归由于Morf等人[22]对周期时变状态空间模型的情况。利用S公司-模型参数的周期性,我们表明S公司-滞后的Riccati变量的增量满足某些递归,从中我们推导了线性最小二乘估计的一些算法。建议的方法可能比卡尔曼滤波器具有潜在的计算优势特别是周期Riccati差分方程。应用提出的周期Chandrasekhar递归到似然估计
给出了周期ARMA模型。 |
关键词和短语:周期状态空间模型Riccati差分方程、Chandrasekhar型递归、卡尔曼滤波器、PARMA可能性评估。 |
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