远东理论统计杂志
第22卷第1期第47-64页(2007年5月)
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关于单位根检验的几何和幂的注记
帕特里克·马什(英国)
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摘要: 在动态回归中,单位根测试的属性为已知受回归中包含的任何确定性成分的影响,参见Perron[13]。本文试图量化这个空值的分离来自平稳选择的假设。标准统计指标,例如。,Kullback-Leibler和统计弧长,见Critchley等人[4]不依赖于决定论,因此不能提供有关它们的信息影响力。相反,通过描述类似测试的类别,然后功率包络是一种新的测量方法,它明确地基于单位根测试的功率,并通过比较数值研究概述了其优点。 |
关键词和短语:单位根、几何距离、幂信封 |
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